C# MessageBox'a link eklemek mümkün değil fakat kendi MessageBox'umuzu oluşturursak mümkün olur.
Öncelikle projemize yeni bir form ekliyoruz. Bu forma form2 diyelim. Formun başlığını, boyutunu ayarlayalım. Ardından bu formun Propertieslerini şu şekilde ayarlıyoruz:
StartPosition: CenterParent
MinimizeBox: False
MaximizeBox: False

Ayarladıktan sonra. Form2'ye link label ekleyelim. Link label Visual Studio C# projelerimizde link şeklinde yazılar oluşturmak kullanılır. Tools'tan projemize sürükledikten sonra çift tıklayarak aşağıdaki kodu ekleyelim. Properties'inden de Text, renk vb ayarları yapalım.

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start("www.ayqo.net");
}

Artık link'i ekledik. Sıra tamam butonuna form2'ye bir buton koyalım. Tamam butonu olsun bu. Butona basılınca form2 kapansın. Bunun için buton click olayına  this.Close(); yazmamız gerekir.

Form2 hazır olduğuna göre ana formumuz olan form1'den form2'yi açalım. Bunun için şu kodları kullanacağız:
Form mesaj = new Form2();
mesaj.ShowDialog();

Ardından hazırlamış olduğumuz kendi messagebox'umuz ekranda gözükecek dilerseniz resim, müzik vb. ekleyebilirsiniz.

Örnek görünüm: